消金銀行用風險定價模型做客戶評等

資訊服務廠商EDS以及Fair Isaac（飛翼公司）針對國內消金銀行推出風險定價（Risk Based Pricing）模型的系統服務。銀行業者則表示，因應新巴賽爾協定（Basel II）規範，國內有越來越多銀行採用風險定價模型，但現有消金業者則傾向以風險定價做客戶評等。

根據金管會銀行局的統計，截至今年7月底，國內40多家發卡銀行的循環信用餘額，已經跌破3千億元大關。臺灣EDS董事長暨總經理Chet Karpinski表示，這也意味著國內深受雙卡風暴的消費金融銀行，體質已有逐漸改善的跡象。他說，EDS與Fair Isaac針對國內消費性金融銀行推出風險定價的系統服務，透過控制放款、把關信用卡、現金卡發卡徵信的方式，可有效降低信用卡銀行的發卡風險。

聯邦銀行資訊部經理楊峰榮則指出，在主管機關要求遵循新巴賽爾協定的規範下，有越來越多銀行開始採用風險定價的模型。不過，他說，臺灣因為現金卡循環利息被規範不得超過12％，多數的銀行業者則藉由風險定價模型作客戶評等，較少用於放款上。

臺灣EDS客戶服務處營運副總經理洪廣禮則指出，許多消金銀行原本就有風險定價的服務，但因為客戶審查資格較為粗糙，而導致整體系統風險。他進一步解釋，因為臺灣多數消金銀行「頂多只能做到差別定價的層級而已，」他認為，因為缺乏細部的模型分析，也難以從客戶的風險係數，定義出對銀行有貢獻度的客人。他表示，「透過Fair Isaac的全球經驗，有助銀行訂出更合適的風險分析模型。」

香港Fair Isaac客戶伙伴曾濠生表示，透過模型作評估客戶對產品風險的接受能力，協助銀行做決策，關鍵在於可以自動化的畫出流程，用規則、決策樹的方式作分析。也就是說，個人的消費能力、信用評比等，只要輸入系統中，就可以透過模型制訂的風險，自動算出該客戶的風險程度。楊峰榮也同意，國內銀行採用風險定價模型仍是土法煉鋼，多以各自的經驗值做設定，較少採用模型方式運作。但他說，聯邦銀行先前已經有自己的一套風險定價方式，目前正在參酌各種指標自行發展進階版的風險定價模型。文⊙黃彥棻