過去一年新冠肺炎 (COVID-19) 對全球金融業造成莫大影響,各家銀行風險管理基礎架構幾乎難以負荷,不得不重新調整自家數據、模型和壓力測試流程、衝擊評估、情境分析等流程。全球分析領導者 SAS 與《金融時報》旗下B2B思想領導力機構Longitude 共同進行的一項全球風險管理調查指出,在充滿不確定性的大環境下,銀行的風險技術能力正發揮領航的功能,透過調整風險架構因應這個非常時期帶來的挑戰;同時揭露風險管理領導者如何掌握這項競爭優勢。

《從危機到轉機:重新定義風險管理》(From Crisis to Opportunity: Redefining Risk Management) 這份研究囊括了來自全球 24 個國家/地區300 位資深銀行高階主管所提供的調查回覆。此外,還深度訪談包含美國富國銀行 (Wells Fargo)、英國渣打銀行 (Standard Chartered Bank)、法國興業銀行 (Société Générale)及馬來西亞興業銀行 (RHB Malaysia) 四大跨國銀行風險長 (CRO),提供洞察見解。 如下列出這份報告的幾項重要發現:

  • 新冠疫情正積極帶動轉型:新冠疫情是影響銀行採用風險建模方式的主要因素,影響力更甚於合規要求。

  • 多數銀行有計畫推行現代化:54% 的銀行預計在接下來兩年內採用現代化的風險建模功能;此外,52% 的銀行表示這場疫情加快了他們實行現代化計畫的速度。

  • 風險管理自動化尚未跟上腳步:只有 10% 的銀行已完成大多數風險管理活動的自動化,而且僅有 6% 已將風險建模的整體大致程序完全自動化,因此許多銀行無法預測整體業務的趨勢,做出更明智的決策。

  • 雲端部署及分析為優先投資項目:針對改善風險建模,雲端部署 (67%) 與數據分析工具 (59%)為高階主管未來12個月優先投資項目。

法國興業銀行的集團風險長 Sadia Ricke 表示:「COVID-19 促使我們必須加快風險建模數位化。客戶希望透過完全數位化的程序在線上完成一切事務,例如申請信用報告。從業務的角度來看,採用較為自動化的方法可以更有成效。」

風險管理領導者及其競爭優勢

Longitude 於這份調查中定義出了20%的「風險管理領導者」,他們具備較優異的風險管理方法;包括透過情境式風險分析、整合式資產負債表管理、建模即服務(modeling-as-a-service)等工具,來獲得更為自動化的風險建模和更進階的風險管理功能。

研究顯示「風險管理領導者」早已透過投資風險相關技術獲得可觀的長期效益,包含對更久遠後的未來情況進行預測,以及更快完成多項壓力測試等。

與其他受訪者相比,「風險管理領導者」在許多重要營運層面也有更優異的表現,包括:

  • 自動化風險建模帶來更高的效益:73%的「領導者」認為自家風險建模程序能提供競爭優勢,較整體樣本所佔比的47%高出許多。

  • 業務預測更準確:與整體樣本的 14% 相比,37% 的「領導者」將資產負債表和損益表的預測準確度評為「非常高」。

  • 能夠預測更久遠後的未來資產負債表:相較整體樣本的 19% ,44% 的「領導者」可預測三年以上的未來資產負債表。

  • 風險管理和業務規劃的整合更密切:相較整體樣本的 45% 相比,78% 的「領導者」表示他們的銀行已完成法規壓力測試與業務規劃整合。

富國銀行風險長 Mandy Norton 表示:「借助這些技術的力量,我們能以更快速有效的方式處理更大量資訊,真的非常實用。」

亞太區自動化與整合度仍落後,建議重塑風險管理

在財務、營運、法規及聲譽風險都極高的情況下,眼前的情勢比以往都更為嚴峻。根據各區域銀行與該區域「風險管理領導者」比較結果發現,與北美(38%)、拉丁美洲(57%)和泛歐(39%)等區相較之下,亞太區(31%)啟動自動化風險管理架構程度最低;此外與「風險管理領導者」相比,表達壓力測試與業務計畫已整合的企業,在各區域皆不到五成,但亞太區更是位居最低(42%),其他各區分別為,北美(49%)、拉丁美洲(47%)和泛歐(44%)。而調查也指出,亞太區銀行高階主管認為,正影響風險建模採用方式的三大因素分別為「ESG永續投資」、「氣候風險」以及「改善盈虧預測」。

SAS 風險研究暨計量解決方案資深副總裁 Troy Haines 表示:「銀行知道在如今這種競爭激烈且充滿不確定性的環境中,如果想要繼續占有一席之地,就必須進行數位化。如同研究中的『風險管理領導者』所證實,採用數位化及自動化程度較高的風險管理方式不僅可顯著優化成效,對於法規遵循及復甦韌性的能力也極其重要,能幫助銀行克服與承受今日及未來面臨的種種挑戰。」

銀行如果想要加快轉型的腳步,建議可跟從五項「風險管理領導者」指導原則,規劃符合自身需求的自動化流程:

  1. 標準化及現代化風險建模生命週期的流程

  2. 投資雲端基礎架構和自動化作業。

  3. 專注於快速獲益而非大規模轉型

  4. 將風險管理與業務計劃活動整合。

  5. 投資及培育人才

新興技術正在顛覆金融服務的各個層面,新冠肺炎 (COVID-19)讓銀行加快腳步,邁向既定的數位化目標。但如更前瞻地採用自動化風險管理架構,將可在疫情後的未來,完備韌性體質,取得大幅領先優勢。

關於SAS

SAS於1976年於美國創立,是全球首屈一指的數據分析領域領導者,提供創新的分析、商業智能及資料管理軟體與服務。目前,SAS在全球59個國家擁有據點,協助超過80,000家企業進行最佳商業決策,其中包括《財富》雜誌全球500強企業,前100家企業中的91家。

SAS台灣分公司於1989年成立,目前國內超過五百家產業客戶。

更多資訊請參見SAS台灣官網


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