臺灣集中保管結算所董事長林修銘在10月底的金融科技論壇中,進一步描繪「票券金融公司數位監理申報機制」架構雛形,目標透過視覺化的監理分析工具,以大數據來監管市場狀況。

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圖/金融科技論壇

「有適當的監理科技(RegTech)環境,才有利於金融科技(FinTech)的發展。」臺灣集中保管結算所(以下簡稱集保)董事長林修銘,在10月底的金融科技論壇中,揭露了臺灣票券市場的新數位監理架構。這個日交易超過3千億元,比股市單日成交總值還高的市場,將採用大數據來建立更即時的市場監理機制。

臺灣票券市場的參與者超過6,000家企業,包括票券發行商、證券商、保管機構、金融機構及其他業者,光是去年平均單日交易結算金額就高達3,753億元,比股市一天的成交值還大。如此龐大的交易市場,都是透過集保來進行交割結算,再提供監理資料給主管機關。今年8月,金管會委託集保,建置一套「票券金融公司數位監理申報機制」,來建立起新的票券數位監理模式。

集保從2006年以來,就開始在證券、期貨、短期票券等金融市場上,扮演交易結算、交割、保管的大後臺角色。所以在過去,也擔任輔助監理的角色,需依照主管機關的指示來調閱核心系統資料,提供主管機關監理使用。

後來,這個直接從核心系統調資料的監理模式,也逐漸發展為監理申報與查詢平臺,讓企業能直接在平臺進行申報,再提供主管機關查詢。這些平臺包括了經濟部委辦的CTP公司負責人及主要股東資訊申報平臺、AML防制洗錢及資恐查詢平臺、境外結構型商品申報公告平臺、境內外基金申報公告平臺,以及即將上路的STO具證券性質的虛擬通貨查詢平臺等。

林修銘表示,隨著這些平臺累積更多資料,加上集保本身就有權益證券、期貨、債/票券、跨境保管、基金等服務,產生的豐富市場數據,早在三年前,集保就開始建置大數據平臺,更計畫要轉型為金融大數據中心,「集保要發展監理科技,扮演數據後臺的角色,漸漸把眼光放在數據的應用上,再提供監理資訊給主管機關。」比如提供保險局和檢查局保險業國外投資監理資訊,或是提供銀行局、檢查局與央行票券市場監理資訊等。

林修銘指出,集保從過去到現在,提供監理的方式也有所改變,如上圖所示,目前是提供監理申報與查詢平臺的服務(模式二),並持續建置大數據平臺中(模式三)。

這個大數據平臺,也就是這次金管會委辦集保的數位監理業務的發展重點。林修銘表示,研議新的票券監理機制時,經過多次工作會議,金管會訂定了票券監理機制的4大方向,分別是API申報、顆粒化資料(Granular Data)、資料倉儲設計與大數據分析,集保正在建置的大數據分析平臺,正是其中一環。

林修銘也揭露了新票券數位監理機制的雛形。初步規劃,是將票券金融公司、票券保管結算系統、外部單位等三大類型的資料,整合到數據倉儲當中,透過即時、多維度與視覺化的分析,來提供給監管單位使用,而非過去直接由業者自行到申報系統中,上傳Excel檔案,再由監理單位自行分析報表的做法。

未來的票券數位監理做法,將會整合三大類型的資料(上圖所述)到資料倉儲中,再進行資料分析,並呈現給監理單位使用。

更進一步來看,提供監理的三大類資料,也有新的整合做法。第一類資料,也就是前述提到票券金融公司的申報資料,涵蓋財務、交易、授信、投資、衍生性商品及其他等6類資料,過去由金融公司自行以Excel上傳的申報流程,將改由API傳送替代;而第二類資料,則是集保的票券保管結算交割系統(BCSS)中的每一筆交易資訊,未來將以即時逐筆的方式,即時更新到資料倉儲中,也就是顆粒化的大方向應用之一。

至於第三類資料,則是外部單位監理分析所需用到的資料,資料來源包括櫃買公司的外部債券資料、聯徵中心授信資料、銀行局共享平臺、MOPS債券發行資料以及檢查局的單一申報窗口。林修銘指出,當初與金管會、央行、聯徵、存保、證交所等周邊單位舉行了4次工作小組會議,就是要聯合周邊單位,直接透過資料介接來共享資料,避免業者得在不同平臺進行重複申報的手續。

監理機關與周邊單位的資料,將透過資料介接的方式共享,來避免業者重複申報的手續。

在資料彙整後的資料分析與運用環節,集保與將透過4種方式來應用資料,分別是是智慧客製化的報表、互動式且視覺化的法遵儀表板、主題式多維度的分析模型以及智能警示通知,來更大程度地發揮資料價值,也讓主管機關可藉由互動視覺化的監理分析工具,以大數據來即時管理市場狀況,進而達到「精準監理」。

根據集保8月的公告,新的票券數位監理機制,預計在明年第二季上線。林修銘表示,未來也可能將這套監理作法,推廣到銀行、保險等其他金融業務的監理。

「集保在建立票券數位監理機制的過程中,我們從規劃到IT,全都自己做,都沒有外包。」林修銘表示,集保要從做中學,來自行建構起整套監理機制,也要透過臺灣舉辦的監理科技黑客松,來與國內外發想監理科技的團隊進行技術交流,更要與學研單位、監理機關、金融機構、科技產業合作,來創造共好的監理科技生態圈。


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